คุณภาพการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยไทย กับ การประเมินภาคการเงิน (FSAP)

หวังยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยไทยเตรียมรับมือการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ในปี 2561

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “การศึกษาแนวทางประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment : ORSA) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคปภ.ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยวางหลักเกณฑ์ที่มีการนำเรื่อง Enterprise Risk Management หรือ ERM เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้องตระหนัก ไม่ว่าจะเป็นการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการทดสอบภาวะวิก

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีเครื่องมือตัวใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น คือ (Own Risk and Solvency Assessment : ORSA) ซึ่งสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยให้เป็นระบบ มีการระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนเมื่อบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยง  นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจและมุมมองในอนาคตของธุรกิจ รวมถึงการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนการดำรงเงินกองทุน

แต่แนวทางการประเมิน ORSA เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย และภาคธุรกิจประกันภัยไทยยังไม่คุ้นเคย สำนักงาน คปภ.จึงได้มอบหมายให้บริษัทอีวาย คอปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด มาเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อแนะนำ  ในการกำหนดแนวทางในการจัดทำ ORSA เพื่อให้บริษัทประกันภัยของไทยสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยในขั้นตอนแรกเป็นการ kick off โครงการ ซึ่งมีการเชิญคณะผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของสำนักงาน คปภ. เพื่อต่อยอดความรู้จากระบบ ERM สู่ระบบ ORSA ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วม FSAP ที่จะมีขึ้นในปี 2561 อีกด้วย

ซึ่งโครงการนี้จะช่วยปิดช่องว่างระหว่างกฎระเบียบของสำนักงาน คปภ. และเกณฑ์การกำกับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินตามมาตรฐาน ICP เพื่อยกระดับการกำกับดูแลของ คปภ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล